Vix Handel Signaler

Målsignaler för handeln VXX, UVXY och XIV. Marknaden gjorde en imponerande springning i maj med SP 500 som slog nya heltidsposter på 1955 55 och VIX rörande 10 73 Med varje dag som passerade under denna körning verkade det fortfarande en annan artikel som hävdar att marknaden är för hög eller VIX för låg Med den faktiska volatiliteten hos SP 500 under den senaste månaden bara 6 42, ger en VIX i 10-12-intervallet en viss mening Men snarare än att spekulera på var VIX ska vara , desto mer lönsamma fråga är hur man handlar volatiliteten ETPs på dessa nivåer. Det är farligt för investerare att spekulera på var marknaden kommer att gå nästa utan en solid uppsättning objektiva verktyg för att styra beslutsfattande. Vid handelsvolatilitet är vi beroende av vår proprietära Bias och Spike Risk-indikatorer för att ge oss objektiv information om sannolik riktning och momentum för volatilitets-ETPs som VXX, UVXY, TVIX, XIV, SVXY och ZIV. De dagliga signalerna från våra indikatorer gör det möjligt att väsentligt överträffa marknaden och idag kommer jag att se närmare på dessa signaler. VXX Bias Forecast Efter slutet på varje marknadsdag genererar våra algoritmer prognoserna för Bias and Spike Risk för följande dag och publicerar data på vår Daily Forecast-sida. Vi spårar alla våra prognoser och jämföra värdena till den faktiska rörelsen för VXX, vilket visas i diagrammet av våra prognoser under de senaste sex månaderna nedan. Här har jag markerat två separata perioder. Den första är från den 24 januari till den 28 april, en tremånadersperiod där VXX Bias prognostiserar den blå linjen, med vänsteraxeln stannade något negativ med en handfull rörelser till ett positivt Bias. Detta prognospanel ger oss en indikation på att det inte finns någon verklig fördel för att förkorta VXX eller köpa den inverse XIV med tanke på att det inte finns några riktiga Bias för att hjälpa oss i vår handel. Samtidigt som VXXs röda linje, med hjälp av den högra axeln såg några prisspikar under denna tid var de kortlivade eftersom Bias misslyckades med att förbli positiva. jod från 29 april till 11 juni var VXX Bias mer solidt negativ med Bias-läsning mellan -1 och -2 Dessa avläsningar berättade att vinden var på baksidan till kort VXX eller köp XIV då VXX föll över 25 under denna tid som As av kvällen den 11 juni hoppade VXX Bias tillbaka mot noll kvar, bara lite negativ, för att återigen veta att det är dags att vara lite försiktig kortvarig volatilitet. VXX Spike Risk Forecast VXX Spike Risk-prognosen ger oss information om sannolikheten för en VXX-spik för våra syften definieras en spik som ett drag på 7 eller mer under de närmaste två handelsdagarna. Som med VXX Bias, spåmer vi våra dagliga Spike Risk-prognoser mot den procentuella förändringen av VXX för varje dag Diagrammet nedan tar bort prognoser jämfört med aktuella händelser under de senaste sex månaderna. Vi har bara sett en period av hållbar VXX Spike Risk blå linje, med vänsteraxeln över 50 som ägde rum i slutet av januari i början av februari när vi såg de stora uppåtgående 30 flytta i VXX Annat än det vi har bara sett en handfull prognoser som når över 40. Titta på den senaste perioden från 4 22 till 6 10. Du kan se en rad låga Spike Risk prognoser under 28 och så låga som 16, vilket indikerar att tiden är lite mer aggressiv när det gäller att förkorta VXX This fungerade väldigt bra eftersom priset på VXX föll på nästan varje dag under den här röda raden med den högra axeln. För 12 juni såg vi en Spike Risk på 49 på en dag när VXX fick 6 5 intradag och idag s prognos 16 juni var tillbaka till 48, återigen indikerar att vi måste vara mer försiktiga. Marknaden ger subtila ledtrådar för vad den kan göra nästa. Som ni nu sett har vi infört dessa ledtrådar i våra algoritmer för att skapa det vi tror är bäst indikatorer tillgängliga Om du befinner dig kämpar på den här marknaden, kolla in oss för att läsa mer på vår sida Prenumerera eller släpp oss en rad via Kontakt sidan. Håll dig uppdaterad genom att ha inlägg skickade direkt till ditt RSS-flöde eller Email. VIX Trading Signals Excess Returnerar under första kvartalet 2016. Historien gran st. My första kontakt med VIX ETPs var inte riktigt en succé År 2011 hade jag den dåliga tanken att säkra min aktieportfölj med VXX under ett par månader. Det lärde mig den svåra vägen hur dyrt VIX contango kan vara på långsidan Shorting VXX lät mig vara för riskabelt för mig och vid denna tidpunkt var XIV en helt ny produkt utan track record. In 2013 fick XIV och ZIV min uppmärksamhet. Jag undersökte produkterna, gjorde några backtests och började designa modeller med 2 5 års historisk data, bara för det roliga jag räknade ut att hävstångslånga långfristiga ETF: er verkade bra ingredienser att blanda med kort vol ETNs. Tre modeller kom ut ur forskningen, en Hedged Model-handel med korta volymer och långa obligationer samtidigt. Trendmodell handlar samma instrument alternativt och en Hybridmodell blandningsregler för båda Backtests sedan 2011 var fantastiska, i kategorin för bra att vara sanna. Jag försökte simulera exemplar med symmetriska modeller förkorta VXX och VXZ istället för att köpa XIV och ZIV på perioden 2009- 2011 Oväntat edly, prestationer var ännu bättre Fyra års data var ganska kort Men jag bestämde mig för att börja handla med en liten del av mitt handelskapital i september 2013. De första månaderna har varit mycket lönsamma En läsare bad mig att följa mina veckovisa affärer Den första utgåvan av VIX Trading Signals nyhetsbrev skickades i slutet av december 2013 Resultatet har varit bra först och sedan mer skakigt med försämringen av marknadsförhållandena Problemet var inte volatilitet i sig, men volatiliteten i volatiliteten I mars 2015 slutade jag att handla detta till spara några vinster och skicka en varning till alla abonnenter De flesta av dem slutade också, två bestämde sig för att fortsätta Sedan dess har jag skickat VIX Trading-signaler en gång i veckan bara för dem. Här är affärer sedan januari 2016. För backtests sedan 2009 klicka här NB VIX Handelssignaler ingår inte i min Premium-tjänst på SeekingAlpha. Det har varit tillgängligt sedan dec 2013 på en annan webbplats. ZIV köper 01 04 vid 39 86, säljer 01 11 vid 37 53.TMF köper 01 11 vid 77 44, sälja 02 22 på 95 63.XIV köp 02 22 på 19 18, hålls fortfarande 04 18 på 26 04.Hedged Modell återbalanseras i lika stor vikt vid varje veckovis öppning. XIV TMF köpa 01 25 på 19 27 och 84 87, sälja 02 08 på 17 49 och 93 00.XIV TMF köper 02 16 på 17 24 och 94 88, säljer 04 11 vid 24 67 och 96 65.XIV TMF köper 04 18 på 26 04 och 96 40, som fortfarande hålls. Strategier för att volatiliteten ska fungera effektivt med VIX. Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, mer känd som VIX, erbjuder trader och investerare en fågelperspektiv av realtidens grymhet och rädslanivåer, samtidigt som man ger en ögonblicksbild av marknaden s förväntningar på volatilitet under de närmaste 30 handelsdagarna CBOE introducerade VIX 1993 utvidgade sin definition 10 år senare och lade till ett terminsavtal 2004. Läs mer Finansmarknaden när rädsla och girighet tar över. Volatilitetsbaserade värdepapper införda 2009 och 2011 har visat sig vara väldigt populära hos handelsnäringen, för både säkrings - och riktningsspel I sin tur köper och säljer dessa i struments har haft en signifikant inverkan på funktionen av det ursprungliga indexet, vilket har förvandlats från en nedgång till en ledande indikator. Aktiva handlare bör hela tiden hålla en realtid VIX på sina marknadsskärmar, jämföra indikatorns trend med prisåtgärder på de mest populära indexterminskontrakten Konvergensdivergensrelationerna mellan dessa instrument genererar en rad förväntningar som hjälper till med handelsplanering och riskhantering. Läs mer om Läs marknadsutvecklingar med konvergens-divergensanalys. Dessa förväntningar inkluderar. Rising VIX stigande SP 500 och Nasdaq 100 index futures bearish divergens som förutspår krympande riskappetit och hög risk för en nedåtriktad reversering. Rising VIX fallande SP 500 och Nasdaq 100 index futures bearish konvergens som ökar oddsen för en downside trend day. Falling VIX fallande SP 500 och Nasdaq 100 index futures hausse divergens som förutspår ökad riskappetit och hög potential för en uppåtriktad reversering ling VIX stigande SP 500 och Nasdaq 100 index futures bullish konvergens som ökar odds för en upside trend day. Divergent åtgärd mellan SP 500 och Nasdaq 100 index futures sänker förutsägbar tillförlitlighet, vilket ofta ger whipsaws förvirring och intervallbundna villkor. VIX dagblad ser ut mer som ett elektrokardiogram än en prisvisning, vilket genererar vertikala spikar som speglar perioder med hög stress, inducerad av ekonomiska, politiska eller miljömässiga katalysatorer. Det är bäst att titta på absoluta nivåer när man försöker tolka dessa skarpa mönster, letar efter omkastningar kring stora runda nummer, som 20, 30 eller 40 och nära tidigare toppar Också uppmärksamma interaktioner mellan indikatorn och 50 och 200 dagars EMAs med de nivåer som fungerar som stöd eller resistans. För relaterad läsning, se Momentum Trading With Discipline. VIX sätter sig i slowmotion men förutsägbar trendåtgärd i mellan periodiska stressorer, med prisnivåer intensifieras eller steg långsamt över tiden Du kan se th ese övergångar tydligt på ett månatligt VIX-diagram som visar 20-månaders SMA utan pris. Notera hur det glidande genomsnittet toppade närmare 33 under 2008-09-marknaden, trots att indikatorn tryckte upp till 90. Även om dessa långsiktiga trender vann inte termineringsförberedelser är de oerhört användbara i marknadsstrategier, särskilt i positioner som varar minst 6 till 12 månader. Läs mer om hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier. Kortfristiga näringsidkare kan sänka VIX-ljudnivåer och förbättra intradag tolkning med en 10-bar SMA läggs ovanpå 15-minuters indikatorn Observera hur det rörliga genomsnittet gränsar högre och lägre i ett jämnt vågmönster som minskar odds för falska signaler. Det är dags att omvärdera positioneringen när det rörliga genomsnittet ändrar riktningen eftersom det förutsätter återbetalningar samt slutförandet av prissvingningar i båda riktningarna. Prisklassen kan också användas som en utlösningsmekanism när den passerar över eller under det glidande genomsnittet. VIX-futures erbjuder pu vila exponering för indikatorernas uppgångar och nedgångar men eget kapitalderivat har fått ett starkt följe med detaljhandelsmängden de senaste åren. Dessa Exchange Traded Products ETPs använder komplexa beräkningar som lager flera månader av VIX-futures till korta och medellångsiktiga förväntningar. Stora volatilitetsmedel inkluderar. SP 500 VIX Kortfristiga Futures ETN VXX. SP 500 VIX Medel Termins Futures ETN VXZ. VIX Kortsiktiga Futures ETF VIXY. VIX Medellång Term Futures ETF VIXM. Trading dessa värdepapper för kortfristig vinst kan vara en frustrerande upplevelse eftersom de innehåller en strukturell förspänning som tvingar en konstant återställning till förfallna terminspremier. Denna contango kan utplåna vinsten på volatila marknader vilket gör att säkerheten kraftigt underpresterar den underliggande indikatorn. Som ett resultat utnyttjas dessa instrument bäst i långsiktiga strategier som en säkring verktyg, eller i kombination med skyddsalternativ spelar För mer om detta ämne, se 4 sätt att handla VIX. VIX-indikatorn som skapades på 1990-talet har sp ansåg ett brett utbud av derivatprodukter som gör det möjligt för handlare och investerare att hantera risker som skapas av stressiga marknadsförhållanden.